П
💬 Заметные цитаты
Риски частой ребалансировки портфеля
«Если вы ребалансируете портфель слишком часто, вы забираете средства у победителей и отдаете их проигравшим.»
Преимущество банкролла в игре
«Если вы собираетесь играть в азартные игры с честными шансами, у вас есть преимущество, если ваш банкролл больше, чем у вашего оппонента.»
Информативность цен High-Low
«Данные High-Low содержат гораздо больше информации, чем просто цены закрытия; точность оценки может вырасти в 5 раз.»
Ирония математической терминологии
«В статистике названия важных терминов часто не очень изощренные. У нас есть «нормальные уравнения», хотя в них нет ничего действительно нормального.»
Суть статистической изменчивости
«Если бы мы собирали новый набор данных в идентичных условиях, мы бы получили другие результаты.»
«SVD позволяет нам снижать размерность. Возможно, вариативность данных ограничена подпространством ранга 2 или 3.»
«Если вы ребалансируете портфель слишком быстро, вы забираете средства у победителей и отдаете их проигравшим.»
«Знание распределения кардинально влияет на то, какой будет справедливая цена опциона.»
👥 Часто вместе с
📺 Где появляется
📈 Темы
MIT OpenCourseWare7Питер Кемпторн3Peter Kempthorne3stochastic processes1Броуновское движение1SVD1Стохастическое исчисление1PCA1ARMA1LASSO regression1Мартингалы1quadratic variation1
📺 Материалы с участием
1ч 21м📐 Линейная алгебра и теория вероятностей на службе инвестора: разбор лекции MIT
1ч 21м📐 От собственных векторов до «хоккейной клюшки»: как математика MIT управляет финансами
1ч 22м📈 Математика случайности: Питер Кемпторн о том, как вычислить неизмеримое
1ч 20м🧬 Питер Кемпторн: «Математические основы броуновского движения в финансах»
1ч 20м📈 Профессор MIT об анализе временных рядов: от S&P 500 до отрицательных цен на нефть
1ч 19м📈 Математика неопределенности: Мартингалы, цепи Маркова и основы регрессии
1ч 22м📈 Профессор Кемпторн: «Стандартные модели волатильности часто ошибаются в экстремальных условиях»
44 мин📉 История Kalshi: как выпускник MIT отсудил у CFTC право на легальные ставки на выборы
1ч 20м📈 Профессор Кемпторн объяснил связь стохастического исчисления и уравнения Блэка-Шоулза
1ч 17м📉 Питер Кемпторн: «Математические основы линейной регрессии и диагностики»
1ч 22м📐 Регрессионный анализ в MIT: от теории Гаусса — Маркова до регуляризации LASSO