💬 Заметные цитаты
Определение стратегии Carry
«Carry — это доходность, которую вы получаете, если ничего не меняется.»
Преимущество тренд-фолловинга
«Тренд-фолловинг становится незаменимым из-за своей способности быть оппортунистическим в любой среде.»
Риски консервативных акций
«Безопасные акции — это не страховка. В абсолютном выражении вы всё равно теряете деньги, когда рынок падает.»
Эффект масштабирования по волатильности
«Волатильное масштабирование вносит значительный элемент моментума в портфель, даже если вы просто держите длинные позиции.»
Первичность торгового сигнала
«Никакое построение портфеля не может создать доходность из несуществующего сигнала.»
«Когда глубокое падение цены сопровождается резким всплеском волатильности, эти модели вынуждены сокращать брутто-экспозицию, что фактически заставляет их выкупать активы обратно, оказывая рынку поддержку.»
«Исторически мы видели, как эти стратегии были частью корзины альтернативных инвестиций или источником диверсификации. Теперь это начинает казаться насущной необходимостью.»
«Задержка исполнения — это неявный способ использования более длинного временного горизонта, потому что вы размываете свою реактивность.»
👥 Часто вместе с
📺 Где появляется
🧠 Ключевые концепции
🎬 Упомянутые фильмы
📈 Темы
Trend Following11Ник Балтас6Top Traders Unplugged5Nick Baltas5Goldman Sachs3Systematic Investor3AQR2Niels Jensen1CTA Index1Fung-Hsieh model10DTE1SocGen Trend Index1
📺 Материалы с участием
1ч 04м🚀 Скрытые трещины в системных стратегиях: Ник Балтас о волатильности, 0DTE и ИИ
1ч📰 Трендовое инвестирование в 2026 году: дисперсия, нейросети и нелинейный импульс
58 мин📊 Ник Балтас (Goldman Sachs): «Рынок QIS достиг исторического пика в $1,3 трлн»
58 мин🤖 Ник Балтас: «Механическая ребалансировка стоит фондам $16 млрд в год»
58 мин📈 Топ-трейдеры о 2024 годе: почему «медленные» стратегии победили, а импульс акций вырос на 44%
1ч 06м📊 Ник Балтас: «Тайминг стратегий с высоким Шарпом — верный способ уничтожить их ценность»
1ч 03м📉 Итоги 2023 года в системном трейдинге: угроза 0DTE-опционов и эволюция классических стратегий
1ч 03м📊 Ник Балтас: «Следование за трендом теперь лишь база, а не конечное решение»
1ч 02м⚖ Ник Балтас о стратегиях системного инвестирования и рисках ETF-упаковки
1ч 09м📈 Ник Балтас: «Снижение комиссий — это не форма инвестиционной альфы»
1ч 11м📉 Почему академики ошибаются в оценке CTA: разбор Ника Балтаса и Нильса Ларсона
1ч 09м📉 Ник Балтас: «Следование за трендом точно не мертво»
1ч 13м🎓 Ник Балтас: «Следование за трендом становится важнейшим элементом портфеля»