Поиск
Найдено: 50
1ч 13м📊 Пять способов укротить рынок: опыт чикагского трейдера Ноэля Смита
35 мин🚀 Disciplined Convex Programming: как автоматизировать инженерную оптимизацию
58 мин🧠 Почему размер позиции важнее точки входа: уроки мага выпуклости
1ч 20м📉 Профессор Стивен Бойд о скрытой выпуклости и глобальных оптимумах
55 мин🚀 Зачем фонд a16z построил виртуальный город для ИИ-агентов?
1ч 01м🏛 Ноэль Смит: «Опционный рынок — самый информированный источник данных в мире»
1ч 14м📉 Нигол Куладжян: «Центробанки создали рынок, где инвесторы слишком дешево продают риск»
1ч 20м🛠 Профессор Стивен Бойд объяснил конструктивный анализ выпуклости в Стэнфорде
1ч 20мСтивен Бойд: «Выпуклость позволяет делать глобальные утверждения»
1ч 13м📈 Ричард Бреннан: «Традиционное управление рисками фундаментально ошибочно»
1ч 01м📈 Николь Канджин: «Современные хедж-фонды — это LTCM 2025 года на стероидах»
1ч 16м🛠 От барьеров к L1-норме: как Стивен Бойд демистифицирует оптимизацию
1ч 13м🚀 Стивен Бойд: «Оптимизация — это всегда лишь суррогат того, что вы на самом деле хотите»
1ч 20м📉 Стивен Бойд: «Любой локальный оптимум выпуклой задачи является глобальным»
1ч 07м🎓 Дейв Дредж: «Традиционный портфель 60/40 — это гарантированное уничтожение сложного процента»
53 мин🔄 Мики: «Вайб-кодинг мёртв, наступает эпоха масштабной агентной инженерии»
1ч 17м🎯 Проклятие размерности: как Стивен Бойд ускоряет оптимизацию в 10 000 раз?
1ч 19м🎓 Стивен Бойд об оптимизации: «Эллипсоиды — универсальные аппроксиматоры»
1ч 21м🐛 Стивен Бойд: «Вся современная оптимизация свелась к линейной алгебре»
1ч 18м📐 Стивен Бойд: «Как эффективно решать задачи выпуклой оптимизации»
1ч 19м😤 Профессор Стивен Бойд: «Секрет надежности системы — в десяти правдоподобных моделях»
1ч 17м📐 Как метод Ньютона преодолевает анизотропию и решает задачи оптимизации
1ч 18м🧮 Стивен Бойд: «В хорошей численной работе матрицы никто не обращает»
1ч 20м💡 Стивен Бойд о практике выпуклой оптимизации: штрафные функции и «дикие» задачи
1ч 20м⚖ Стивен Бойд: «Почему двойственность — это основа оптимизации»
1ч 20м📊 Стивен Бойд: «Почему двойственность — это ключ к оптимизации»
1ч 17м🔄 Как Стивен Бойд находит скрытую выпуклость в сложных инженерных задачах
1ч 17м🚀 Стивен Бойд: Классы задач в выпуклой оптимизации
12 мин📉 Математика классификации: как логарифмические потери спасают градиентный спуск
1ч 17м📉 Кэмпбелл Харви и Роб Карвер о скрытых рисках портфеля 60/40 и магии выпуклости
1ч 22м⚖ «Мир Шарпа» мертв? Дейв Дредж о неизбежном крахе скрытого плеча
1ч 07м📊 «Трамп 2.0» и разжимающаяся пружина волатильности: анализ Джима Касанга
56 мин🏛 Педро Домингос доказал математическое тождество нейросетей и метода опорных векторов
3ч 19м🌐 Проклятие размерности: почему нейросети всегда занимаются экстраполяцией
3ч 57м🤖 GPT-3: Великая иллюзия понимания или статистический фокус?
49 мин📈 Харли Бассман: «Рынок облигаций ставит не на рецессию, а на авиакатастрофу»
49 мин📉 Харли Бассман: «Рынок ошибается, закладывая слишком быстрое снижение ставок»
2ч 03м🛡 Экономика как тесный кинотеатр: Нассим Талеб о выживании и рисках
1ч 08м🛠 Эш Фонтана: «Все программное обеспечение станет интеллектуальным»
34 мин🎓 От $60 млн до $90 млрд: история успеха компании IR+M на рынке облигаций
56 мин🪙 Эрик Питерс о биткоине: «Самая интересная макро-сделка за 30 лет»
39 мин🔄 Эрик Питерс о стратегии выживания: «С мертвыми инвесторами ничего хорошего не случается»
51 мин🏦 Питер Труб о рисках на Уолл-стрит: «Покупка высокодоходных облигаций — это сбор пенни перед катком»
1ч 28м📈 Джерри Паркер: «Хорошая стратегия — нанять PhD, но не давать им торговать»
1ч 03м📈 Индекс или алгоритм: Кэти Камински о том, как правильно реплицировать тренд-фолловинг
1ч 02м🤖 Нильс Йенсен и Алан Данн: «Трамп-трейд», скепсис вокруг ИИ и будущее хедж-фондов
1ч 05м⚖ Питер Мюллер: «Почему нам не нужен портфель 60/40»
1ч📈 Ник Болтерс: «Скорость CTA — это миф, скрывающий усложнение моделей»
1ч 11м📉 Почему академики ошибаются в оценке CTA: разбор Ника Балтаса и Нильса Ларсона
1ч 06м🌍 Инвестбанки одержимы CTA? Секреты трехэшелонной защиты от Meketa